老师您好，我的问题如下：

1. 现有文献中的三重差分模型，大都是用“地区–行业–时间”三个维度的差异，那么类似“行业属性1–行业属性2–时间”类似这样的差异是否也能做三重差分呢?(说明，“行业属性1”如行业的污染密集度，“行业属性2”如行业的外部融资依赖度“等）

2. 在做三重差分模型时，不加年份固定效应，三重交互项的系数显著，加了年份固定效应后，三重交互项的系数不显著，请问可能的原因是什么？是否表明干预政策存在滞后效应或预期效应？望解答，谢谢老师！

1. 可以做三重差分，三重差分是用第二个分组的时间趋势差异衡量第一个分组的时间趋势差异，即从第一个分组的DID减去它；

2. 你这种情况可能是共线导致，我爱线报网每日持续更新海量各大内部创业教程面板DID如有固定效应，du,dt都没有了，是一个道理。

往期回顾：

互助问答第182期：Bootstrap检验以及 Tobit模型问题

互助问答第181期：中介效应sobel问题

互助问答第180期：学员提问汇总（11）

互助问答第179期：关于tobit模型的问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：谢杰老师

编辑：吴丽华

统筹：李丹丹

技术：林毅